Простой заработок в Интернете

Spread the love

Отправить сообщение

Это сообщение будет немедленно отправлено на iPhone администратора.

Хорошее время для инвестиций в акции?

Это может быть определенный вывод. Он часто уменьшается.

В последнее время средняя цена. Это циклически скорректированный PE (CAPE) или PE Шиллера, который был популяризирован. (Но он никогда не претендует на изобретение, он называет это CAPE, и поэтому я).

Только на прошлой неделе CAPE был охарактеризован как в New York Times, так и в Wall Street Journal. The Times называют его консервативным методом. Это было время, когда было принято решение.

Я не знаю, что проф. Шиллер должен принимать инвестиционные решения. В контексте его книги Иррациональное изобилие Его можно использовать, чтобы сделать его немного больше. что ценовые движения не являются полностью случайными. Понятно, что в других местах есть тенденция. , »

Это скорректированная корреляция между результатами 10-летней доходности фондового рынка. Это правило, что прошло более десятилетия. И когда это дешевле.

У меня есть несколько философских / теоретических и эмпирических / статистических точек зрения. Концептуально, в вакууме. Дешево или дорого — это относительное утверждение. Если вам не нужно его покупать, это будет иметь значение.

С другой стороны, это также ценно на фондовом рынке. Это может быть очень ужасное предположение.

Я смог помочь вам получить информацию на этом веб-сайте. Используя результаты реального времени с января 1881 года по январь 2000 года, я получаю корреляцию от -0,44. Это квадрат 0,19, что является впечатляюще сильным в мире финансов. Хорошо

Например, например, один год вперед. В документе 1996 года он утверждает, что его легче предсказать. Но это не год. Вы — рыночные обязательства? Это было бы чуть больше трех лет назад? (Продавать сейчас, потому что рынок был дорогим в 2008 году?)

Это комбинация результатов расчета. Электронная таблица может иметь 1440 наблюдений. Например, возвращение 10 лет в июне.

Стоит отметить, что в 120-летнем периоде с 1881 по 2000 год у нас есть только 12 полностью независимых (неперекрывающихся) парных CAPE и итоговый доход за 10 лет. Это намного ближе к 12, чем 1440.

Это реальный эффект. За тот же период с 1881 по 2000 год я получаю корреляцию между доходами от одного до года -0.15. Это не так страшно. И, как Шиллер рассказывает нам об одном году.

Увы, у меня еще несколько придирок. В результате, CAPE имеет значительный прогноз. Непонятно, что существует реальная стратегия инвестирования.

По существу, это может быть средняя цена. Проблема в том, что инвестор знает, что такое долгосрочный средний показатель. Это было очень дешево, но это было не так. В конце концов, мы знаем, что это 1932 г. Тем временем, возможно завершить процесс.

Чтобы приспособиться к этому, я настоящим крестил Growing CAPE или GCAPE. Я примерно такой же, как месяц CAPE. Известно, что это известно в то время. Корреляция между GCAPE и переходом на один год составляет -0,12.

Соотношение — ———————————— Это не проблема. Инвестирование в GCAPE было концептуально возможным, по сути.

Важно, что важно, чтобы это было важно. Но в течение большей части лет мы говорили об инвесторах.

В течение 40 лет с 1960 по 2000 год? К 1960-м годам зарождались современные современные инвесторы. Кроме того, я родился.

Корреляция между GCAPE и один год возвращается с 1960 по 2000 год +0.0024. Другими словами, с момента окончания администрации Эйзенхауэра GCAPE бросает дротики. (С 1950 по 2000 год — 0,06 и с 1970 по 2000 год +0,05.) GCAPE (и CAPE), что предсказательный успех произошел давно. Во время моей жизни это не очень помогло.

Так как простое правило синхронизации рынка, GCAPE не работает. Это действительно сюрприз? Разве я буду бить много перьев, если бы утверждал, что таких простых правил нет? Я считаю, что рынок возможен, хотя я не уверен, как его построить. Я уверен, что это будет далеко не просто.

Ссылка на основную публикацию
close-link